Сравнение ABNG с TARK
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -10.45%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -18.36%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.45% | -1.87% |
Correlation
The correlation between ABNG and TARK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. TARK — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TARK
Сравнение ABNG c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и TARK
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -77.82% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -41.07% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -50.80% | +38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и TARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 71.40% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 90.67% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 90.67% | -27.68% |
Сравнение комиссий ABNG и TARK
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и TARK
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.49% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and TARK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.49%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and AXS. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.15% for TARK.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор