Сравнение ABNFX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNFX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNFX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | -0.55% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ABNFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.62% соответственно.
ABNFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.95%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNFX и VBTLX
ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
ABNFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
ABNFX
VBTLX
Сравнение ABNFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNFX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.70 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABNFX и VBTLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNFX и VBTLX
Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.01% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ABNFX и VBTLX
Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -18.81% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.73% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -18.14% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.69% | -18.81% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.86% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.67% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNFX и VBTLX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.49% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.59% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.36% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.98% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.97% | -0.10% |