PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNFX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, ABNFX returned 1.90%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции ABNFX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.85% соответственно.

ABNFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.90%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNFX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.07%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between ABNFX and PDBZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.90

The correlation between ABNFX and PDBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

ABNFX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.09

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

5.92

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.09

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и PDBZX

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNFXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-20.88%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.00%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.51%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-20.81%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

-20.88%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.54%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.31%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и PDBZX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) составляет 1.38%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNFXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.28%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

4.35%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.05%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.37%

-0.48%

Сравнение комиссий ABNFX и PDBZX

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и PDBZX

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.39%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ABNFX and PDBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBZX has higher volatility (2.06%) compared to ABNFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs PDBZX's -20.88%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNFX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор