Сравнение ABNDX с PDBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и PDBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNDX и PDBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.55% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и PDBAX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.
Доходность на риск
ABNDX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск
ABNDX
PDBAX
Сравнение ABNDX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNDX | PDBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.43 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNDX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ABNDX и PDBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и PDBAX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PDBAX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и PDBAX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и PDBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNDX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -21.24% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.07% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -21.01% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -21.24% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.51% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.48% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и PDBAX
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.49%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNDX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.70% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.59% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.99% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.32% | -0.46% |