PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с AMUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNDX с AMUSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while AMUSX is a Government Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.64%/yr vs 1.08%/yr for AMUSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for AMUSX.

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и AMUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у AMUSX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции AMUSX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.08% соответственно.

ABNDX

1 день
0.44%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.00%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.64%

AMUSX

1 день
0.42%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.08%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNDX и AMUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		0.27%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.35%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%

Correlation

The correlation between ABNDX and AMUSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.81

The correlation between ABNDX and AMUSX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с CGMS
Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с AHITXAMUSX с AWSHXAMUSX с VTIAMUSX с ASTEX

Доходность на риск

ABNDX vs. AMUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c AMUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABNDXAMUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.80

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.21

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.69

+0.86

ABNDX vs. AMUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUSX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и AMUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и AMUSX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке AMUSX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и AMUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNDXAMUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-17.48%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.35%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.43%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-16.84%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-17.48%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.75%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и AMUSX

American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеют волатильность 1.26% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNDXAMUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.29%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.99%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.08%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.87%

+0.02%

Сравнение комиссий ABNDX и AMUSX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMUSX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и AMUSX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AMUSX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.13%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		4.00%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ABNDX and AMUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUSX has higher volatility (1.29%) compared to ABNDX (1.26%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs AMUSX's -17.48%.

ABNDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNDX и AMUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор