PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLS с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABLS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.


ABLS

1 день
-0.14%
1 месяц
7.81%
С начала года
10.87%
6 месяцев
8.32%
1 год
8.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и TNA


Correlation

The correlation between ABLS and TNA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between ABLS and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Доходность на риск

ABLS vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABLSTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.88

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

12.72

-11.32

ABLS vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABLS и TNA

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и TNA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABLSTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-88.09%

+68.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-32.53%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-33.64%

+33.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-33.92%

+25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

9.89%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и TNA

Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 4.63%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABLSTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

19.82%

-15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

42.69%

-29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

58.76%

-41.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

67.57%

-46.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

68.50%

-47.33%

Сравнение комиссий ABLS и TNA

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и TNA

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TNA в 0.38%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
12.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы


ABLS and TNA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to ABLS (4.63%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 125.39% vs 8.13% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 125.39% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

ABLS has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.38% for TNA.

ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Abacus and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор