Сравнение ABLS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ABLS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -7.29% | -8.72% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
ABLS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и SPSM
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
ABLS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ABLS
SPSM
Сравнение ABLS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.93 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.44 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.44 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.80 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.93 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.42 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и SPSM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и SPSM
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.16% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и SPSM
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -42.89% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.82% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -5.18% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -8.02% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.68% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и SPSM
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.26% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 12.95% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.56% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.54% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.97% | -0.98% |