Сравнение ABLS с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
ABLS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -7.29% | -8.72% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | -2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
ABLS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и SMDV
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
ABLS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
ABLS
SMDV
Сравнение ABLS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.79 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.77 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 2.24 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.37 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и SMDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и SMDV
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.16% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и SMDV
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -34.12% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.94% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -5.79% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.99% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.75% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и SMDV
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.34% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.68% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.25% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.71% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.71% | +1.28% |