PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLS с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 10.89% for OUSM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности ABLS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и OUSM

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%0.44%

Correlation

The correlation between ABLS and OUSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between ABLS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с SIXSABLS с ABFLABLS с ABLDABLS с FGSMABLS с ISCB
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

ABLS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.83

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.34

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.19

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

3.47

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.48

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ABLS и OUSM

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLSOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-39.84%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-9.21%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.67%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.22%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.14%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и OUSM

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеют волатильность 3.80% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLSOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.66%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.25%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.15%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.30%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.94%

+2.31%

Сравнение комиссий ABLS и OUSM

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и OUSM

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

ABLS and OUSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs OUSM's -39.84%.

On 1-year performance, OUSM leads with 10.89% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OUSM has performed better with a 10.89% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.07% for OUSM.

ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Abacus and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.48% for OUSM.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор