Сравнение ABLS с HSMV

С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABLS и HSMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности HSMV в 2.02%

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и HSMV.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.