Сравнение ABLS с HSMV
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ABLS is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 4.19% for HSMV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 3.11%.
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.11% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ABLS and HSMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ABLS and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ABLS
HSMV
Сравнение ABLS c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.54 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.62 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.67 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и HSMV
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -19.16% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -7.83% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.36% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -5.62% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.59% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и HSMV
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.85% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.28% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 10.37% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 15.00% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.06% | +5.19% |
Сравнение комиссий ABLS и HSMV
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и HSMV
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности HSMV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and HSMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (3.80%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs HSMV's -19.16%.
On 1-year performance, HSMV leads with 4.19% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSMV has performed better with a 4.19% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.00% for HSMV.
They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.80% for HSMV.
HSMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор