Сравнение ABLS с BBSC
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 8.13% vs 39.05% for BBSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 19.47%.
ABLS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 10.87% | -8.72% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 19.47% | 7.98% |
Correlation
The correlation between ABLS and BBSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ABLS and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. BBSC — Ранг доходности на риск
ABLS
BBSC
Сравнение ABLS c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.11 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 13.44 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и BBSC
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -30.96% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.54% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.56% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.39% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.91% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и BBSC
Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 4.63%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.51% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.41% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 19.38% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.97% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.84% | -1.67% |
Сравнение комиссий ABLS и BBSC
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и BBSC
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности BBSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and BBSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSC has higher volatility (5.51%) compared to ABLS (4.63%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs BBSC's -30.96%.
On 1-year performance, BBSC leads with 39.05% vs 8.13% for ABLS. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 39.05% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.00% for BBSC.
ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Abacus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.09% for BBSC.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор