Сравнение ABLG с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
ABLG и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLG и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLG и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -6.13% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
ABLG
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLG и VXUS
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
ABLG vs. VXUS — Ранг доходности на риск
ABLG
VXUS
Сравнение ABLG c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.71 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.33 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.63 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.05 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ABLG и VXUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и VXUS
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.71% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и VXUS
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -35.97% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.27% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -29.44% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.26% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.29% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.95% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и VXUS
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.97% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.72% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.54% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 17.21% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.09% | +1.72% |