Сравнение ABLG с JHID
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABLG returned 7.59%/yr vs 21.44%/yr for JHID. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 18.15%.
ABLG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.07%
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.12K | $27.16K | $49.69K | |
| $70.32K | $37.91K | $32.84K |
Сравнение доходности по годам ABLG и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 1.08% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | 0.71% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.42% |
Correlation
The correlation between ABLG and JHID is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between ABLG and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. JHID — Ранг доходности на риск
ABLG
JHID
Сравнение ABLG c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLG | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.05 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 15.85 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLG и JHID
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -12.42% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -8.42% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -12.42% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.16% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -2.39% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.15% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и JHID
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.17% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 11.02% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 12.85% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.87% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.87% | +5.21% |
Сравнение комиссий ABLG и JHID
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и JHID
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JHID в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.40% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and JHID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (6.38%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs JHID's -12.42%.
On 3-year performance, JHID leads with 21.44% vs 7.59% for ABLG. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.44% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.
JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.40% for ABLG.
They also come from different issuers: Abacus and John Hancock. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.46% for JHID.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор