Сравнение ABLG с JIVE
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABLG returned 10.37% vs 40.88% for JIVE. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 20.44%.
ABLG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.07%
JIVE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 20.44%
- 1 год
- 40.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.12K | $27.16K | $49.69K | |
| $32.44M | $29.78M | $30.09M |
Сравнение доходности по годам ABLG и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 1.08% | 13.27% | 0.39% | 8.69% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 20.44% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
Correlation
The correlation between ABLG and JIVE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between ABLG and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. JIVE — Ранг доходности на риск
ABLG
JIVE
Сравнение ABLG c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLG | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.89 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 14.70 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLG и JIVE
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -13.79% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -10.57% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -1.92% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.79% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и JIVE
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.04% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 13.22% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 15.24% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.09% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.09% | +3.99% |
Сравнение комиссий ABLG и JIVE
ABLG берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и JIVE
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.40% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.39% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and JIVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (6.38%) compared to JIVE (4.04%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 40.88% vs 10.37% for ABLG. On fees, ABLG is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.88% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLG is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
ABLG and JIVE have nearly identical dividend yields, around 2.40%.
They also come from different issuers: Abacus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор