Сравнение ABLG с ABLS

С начала года, ABLG показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью -8.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABLG и ABLS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ABLS в 15.31%

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и ABLS.

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.