Сравнение ABLG с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
ABLG и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLG и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLG и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
ABLG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLG и FDT
ABLG берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
ABLG vs. FDT — Ранг доходности на риск
ABLG
FDT
Сравнение ABLG c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.96 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.59 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.30 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 17.64 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.96 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABLG и FDT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и FDT
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и FDT
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -46.10% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.41% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -33.18% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -8.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.86% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и FDT
Текущая волатильность для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) составляет 7.95%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ABLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.78% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.05% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.39% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.87% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.33% | +0.49% |