PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLG с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLG и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLG и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
-3.95%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


ABLG

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.07%
3 года*
6.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF International Leaders ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий ABLG и FDT

ABLG берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

ABLG vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLGFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.96

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.59

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.30

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

17.64

-15.07

ABLG vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLGFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.96

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между ABLG и FDT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и FDT

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
2.65%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ABLG и FDT

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLGFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-46.10%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.41%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-33.18%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.75%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.86%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и FDT

Текущая волатильность для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) составляет 7.95%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ABLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLGFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.78%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.05%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.39%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.87%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.33%

+0.49%