Сравнение ABLG с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ABLG и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLG и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLG и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
ABLG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLG и VEA
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
ABLG vs. VEA — Ранг доходности на риск
ABLG
VEA
Сравнение ABLG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.81 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.46 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.77 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.77 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.81 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABLG и VEA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и VEA
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и VEA
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -60.68% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.63% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -29.71% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.20% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -13.39% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.99% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и VEA
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.95% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.92% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.68% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.67% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.30% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.26% | +1.56% |