PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLG с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLG с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ABLG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Abacus, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). ABLG is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.80%/yr vs 8.44%/yr for IMOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности ABLG и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%.

ABLG

1 день
-0.49%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.23%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLG и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		4.01%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%16.02%

Correlation

The correlation between ABLG and IMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between ABLG and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF International Leaders ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLSABLG с ABLDABLG с ABFLABLG с ABHYABLG с JHIDABLG с FDTABLG с DWMF
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

ABLG vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLGIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.20

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.94

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.75

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

11.57

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLG vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLGIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.20

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ABLG и IMOM

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLGIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-45.74%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-15.61%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-17.51%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-39.27%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.45%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-14.18%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и IMOM

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеют волатильность 6.15% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLGIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

16.74%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.50%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.85%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

20.20%

-1.31%

Сравнение комиссий ABLG и IMOM

ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и IMOM

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ABLG and IMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to ABLG (6.15%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs IMOM's -45.74%.

On 5-year performance, IMOM leads with 8.44% vs 1.80% for ABLG. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ABLG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMOM has performed better with a 8.44% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.

ABLG has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.14% for IMOM.

ABLG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Abacus and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLG и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор