Сравнение ABLG с IDHQ
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ABLG is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.04%/yr vs 9.58%/yr for IDHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
ABLG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- -3.02%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ABLG и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -0.68% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.78% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 7.95% |
Correlation
The correlation between ABLG and IDHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between ABLG and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
ABLG
IDHQ
Сравнение ABLG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLG | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.67 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 10.49 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLG и IDHQ
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -73.84% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -13.44% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -14.07% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -33.54% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -2.19% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -21.07% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.41% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и IDHQ
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.74% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 18.89% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 20.74% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.84% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.96% | +1.10% |
Сравнение комиссий ABLG и IDHQ
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и IDHQ
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.44% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and IDHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (7.20%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs IDHQ's -73.84%.
On 5-year performance, IDHQ leads with 9.58% vs 1.04% for ABLG. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 9.58% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.
ABLG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Abacus and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор