Сравнение ABLD с VEGI
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 8.09%/yr for VEGI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и VEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ABLD и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 16.98% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ABLD and VEGI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between ABLD and VEGI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. VEGI — Ранг доходности на риск
ABLD
VEGI
Сравнение ABLD c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.86 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и VEGI
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и VEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -37.37% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.49% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -17.71% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.33% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -9.82% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.88% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и VEGI
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 4.52% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 11.80% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 14.75% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.88% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.94% | -1.42% |
Сравнение комиссий ABLD и VEGI
И ABLD, и VEGI имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и VEGI
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VEGI в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.99% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and VEGI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGI has higher volatility (4.52%) compared to ABLD (4.52%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs VEGI's -37.37%.
On 3-year performance, ABLD leads with 12.75% vs 8.09% for VEGI. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 12.75% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD and VEGI have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.99% for VEGI.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares.
ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и VEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор