Сравнение ABLD с TMDV
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 9.71%/yr vs 6.81%/yr for TMDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и TMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 13.77%.
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 13.77% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 2.42% |
Correlation
The correlation between ABLD and TMDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between ABLD and TMDV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. TMDV — Ранг доходности на риск
ABLD
TMDV
Сравнение ABLD c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.56 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и TMDV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и TMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -33.42% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.82% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.02% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | 0.00% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.37% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.07% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и TMDV
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.68% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.27% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.38% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.50% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.59% | -1.18% |
Сравнение комиссий ABLD и TMDV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и TMDV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TMDV в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and TMDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDV has higher volatility (4.68%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs TMDV's -33.42%.
On 3-year performance, ABLD leads with 9.71% vs 6.81% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 9.71% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.47% for TMDV.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: Abacus and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.35% for TMDV.
TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и TMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор