PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLD с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLD с TMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 4.85%/yr for TMDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности ABLD и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.53%.

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
-0.33%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.29%
1 год
5.96%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLD и TMDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.53%2.91%2.64%2.25%-5.10%2.86%

Correlation

The correlation between ABLD and TMDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between ABLD and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

ABLD vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLDTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.50

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.82

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.61

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

1.50

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLD vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLDTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ABLD и TMDV

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLDTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-33.42%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.82%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.02%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.56%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.43%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.99%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и TMDV

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLDTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.97%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.53%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.10%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.43%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.64%

-1.12%

Сравнение комиссий ABLD и TMDV

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и TMDV

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TMDV в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.62%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ABLD and TMDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to TMDV (2.97%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs TMDV's -33.42%.

On 3-year performance, ABLD leads with 12.75% vs 4.85% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 12.75% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.62% for TMDV.

ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: Abacus and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.35% for TMDV.

ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLD и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор