Сравнение ABLD с GVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).
ABLD и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLD и GVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | -2.90% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 2.72%.
ABLD
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и GVLU
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Доходность на риск
ABLD vs. GVLU — Ранг доходности на риск
ABLD
GVLU
Сравнение ABLD c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.22 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и GVLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и GVLU
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GVLU в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и GVLU
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и GVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -20.82% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.62% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.46% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.23% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.32% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и GVLU
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.33% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.84% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 19.64% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.04% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.04% | -0.46% |