Сравнение ABLD с GVLU
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. ABLD is passively managed, while GVLU is actively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 9.71%/yr vs 14.49%/yr for GVLU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и GVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 10.77%.
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | -4.25% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 10.77% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
Correlation
The correlation between ABLD and GVLU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between ABLD and GVLU has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. GVLU — Ранг доходности на риск
ABLD
GVLU
Сравнение ABLD c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.47 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 7.94 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и GVLU
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -20.82% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.14% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.82% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | 0.00% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.09% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и GVLU
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 2.91%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.89% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.22% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.24% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.65% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.65% | -0.24% |
Сравнение комиссий ABLD и GVLU
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и GVLU
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GVLU в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.81% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and GVLU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (3.89%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs GVLU's -20.82%.
On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 9.71% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 3.63% for ABLD.
They also come from different issuers: Abacus and Gotham. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.51% for GVLU.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор