PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и FVD


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%.


ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Сравнение комиссий ABLD и FVD

ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.


Доходность на риск

ABLD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.66

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.89

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.53

+0.65

ABLD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между ABLD и FVD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и FVD

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FVD в 2.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и FVD

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и FVD.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-51.00%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-9.29%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.37%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.45%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.33%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и FVD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.13%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.46%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.53%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

12.76%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.43%

+2.15%