PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLD с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 8.25%/yr for FVD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности ABLD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLD и FVD

2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%3.44%

Correlation

The correlation between ABLD and FVD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.73

The correlation between ABLD and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABLGABLD с ABFLABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

ABLD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLDFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.72

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.12

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

2.58

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ABLD и FVD

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-51.00%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.23%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-11.97%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.96%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.44%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и FVD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.62%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

6.73%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

9.50%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

12.76%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.44%

+2.08%

Сравнение комиссий ABLD и FVD

ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и FVD

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ABLD and FVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs FVD's -51.00%.

On 3-year performance, ABLD leads with 12.75% vs 8.25% for FVD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 12.75% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.31% for FVD.

ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.61% for FVD.

ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLD и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор