Сравнение ABLD с DVLU
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 22.18%/yr for DVLU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 10.31%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.31% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 3.76% |
Correlation
The correlation between ABLD and DVLU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ABLD and DVLU shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
ABLD
DVLU
Сравнение ABLD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 10.59 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и DVLU
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -53.26% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.24% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -24.86% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.22% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.78% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и DVLU
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.65% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 12.36% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 16.40% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.52% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.81% | -8.29% |
Сравнение комиссий ABLD и DVLU
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и DVLU
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and DVLU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to DVLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs DVLU's -53.26%.
On 3-year performance, DVLU leads with 22.18% vs 12.75% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DVLU has performed better with a 22.18% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.62% for DVLU.
ABLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор