PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с AGDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		2.73%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
AGDAX
AB High Income Fund		-0.94%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции ABIYX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.69% соответственно.

ABIYX

1 день
1.63%
1 месяц
-2.59%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.79%
1 год
32.42%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.58%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.11%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с AGRFXABIYX с ALTFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ABIYX и AGDAX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

ABIYX
AB International Value Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.29

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.98

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.91

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGDAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Корреляция

Корреляция между ABIYX и AGDAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и AGDAX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AGDAX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.81%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
AGDAX
AB High Income Fund		6.30%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и AGDAX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-45.59%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-2.76%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-16.96%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-25.82%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-1.77%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-4.49%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.79%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и AGDAX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.41%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

2.29%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

3.82%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

4.90%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

5.65%

+11.98%