PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и AB Income Fund (ACGYX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с AGRFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZXABIYX с AWFABIYX с EPDIX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX

Сравнение комиссий ABIYX и ACGYX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ABIYX
AB International Value Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.16

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.28

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.08

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между ABIYX и ACGYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и ACGYX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и ACGYX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-21.58%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-3.36%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-21.58%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-3.54%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-5.45%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.05%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и ACGYX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

1.70%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

2.78%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

4.71%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

6.45%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

5.44%

+12.18%