Сравнение ABIYX с APGAX

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABIYX и APGAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности APGAX в 12.53%

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, примерно равная максимальной просадке APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и APGAX.

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.