Сравнение ABIYX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и AB Growth Fund (AGRFX).
ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ABIYX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABIYX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 1.08% | 42.41% | 4.89% | 15.24% | -10.62% | 11.07% | 2.22% | 16.83% | -23.04% | 25.19% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.62% соответственно.
ABIYX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 7.41%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABIYX и AGRFX
ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
ABIYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
ABIYX
AGRFX
Сравнение ABIYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIYX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.49 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.85 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.64 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 2.33 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.49 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ABIYX и AGRFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIYX и AGRFX
Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 2.85% | 2.88% | 10.15% | 1.38% | 1.39% | 2.78% | 0.92% | 1.31% | 0.52% | 2.02% | 0.34% | 1.69% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ABIYX и AGRFX
Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -61.88% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -15.92% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -35.21% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -35.21% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -12.72% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -15.82% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.35% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIYX и AGRFX
AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.46% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 20.85% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.85% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.42% | -2.80% |