PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.98% соответственно.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с AGRFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZXABIYX с AWF
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий ABIYX и ALTFX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
ABIYX
AB International Value Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.24

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.47

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.27

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

0.85

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.24

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между ABIYX и ALTFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и ALTFX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и ALTFX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-80.01%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-15.81%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.87%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-35.87%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-13.82%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-37.13%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.99%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и ALTFX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.16%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.78%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.16%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.99%

-0.37%