Сравнение ABIG с VOTE
ABIG (Argent Large Cap ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABIG is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, ABIG returned 18.99% vs 28.65% for VOTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 26.82% |
Correlation
The correlation between ABIG and VOTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between ABIG and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. VOTE — Ранг доходности на риск
ABIG
VOTE
Сравнение ABIG c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.16 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 14.50 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.38 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.81 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и VOTE
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -25.71% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.10% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.27% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.14% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.98% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и VOTE
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.91% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.20% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.08% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.14% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.14% | -2.83% |
Сравнение комиссий ABIG и VOTE
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и VOTE
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOTE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ABIG and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABIG has higher volatility (3.37%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs VOTE's -25.71%.
On 1-year performance, VOTE leads with 28.65% vs 18.99% for ABIG. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 28.65% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Argent and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.05% for VOTE.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор