Сравнение ABIG с THLV
ABIG (Argent Large Cap ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while THLV is a Equal Weight fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index. ABIG is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, ABIG returned 18.96% vs 15.60% for THLV. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for THLV.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.01%.
ABIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.02%
THLV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.63K | $99.02K | $121.57K | |
| $316.02K | $352.14K | $358.67K |
Сравнение доходности по годам ABIG и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 13.03% | 27.75% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.01% | 18.93% |
Correlation
The correlation between ABIG and THLV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ABIG and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. THLV — Ранг доходности на риск
ABIG
THLV
Сравнение ABIG c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIG | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.35 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.94 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIG и THLV
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, примерно равная максимальной просадке THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -13.15% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -6.66% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.82% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.66% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.25% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и THLV
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.94% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.98% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 10.28% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.73% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.73% | +4.98% |
Сравнение комиссий ABIG и THLV
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и THLV
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности THLV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and THLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (5.12%) compared to THLV (2.94%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs THLV's -13.15%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.96% vs 15.60% for THLV. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.96% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.08% for ABIG.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while THLV is Equal Weight. They also come from different issuers: Argent and THOR. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.64% for THLV.
THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор