Сравнение ABIG с SPXM
ABIG (Argent Large Cap ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 6.46% | 6.70% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between ABIG and SPXM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ABIG
SPXM
Сравнение ABIG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и SPXM
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -5.08% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.75% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.79% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 8.18% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.18% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.18% | +6.14% |
Сравнение комиссий ABIG и SPXM
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и SPXM
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and SPXM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Argent and Azoria. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор