PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHYX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHYX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHYX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ABHYX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 8.76% соответственно.

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High-Yield Municipal Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с PRTAXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ABHYX и TWEIX

ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ABHYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.27

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

4.91

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHYX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.75

+0.28

Корреляция

Корреляция между ABHYX и TWEIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHYX и TWEIX

Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и TWEIX

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-39.30%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-8.86%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-13.69%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-32.82%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.90%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.17%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) составляет 1.33%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.04%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

6.12%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

11.60%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

10.71%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

13.35%

-8.39%