Сравнение ABHYX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHYX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHYX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | -0.31% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -7.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции ABHYX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 2.85% против 16.27% соответственно.
ABHYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.85%
TWCUX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHYX и TWCUX
ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
ABHYX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
ABHYX
TWCUX
Сравнение ABHYX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHYX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.09 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.78 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHYX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ABHYX и TWCUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHYX и TWCUX
Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TWCUX в 12.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.82% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.55% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок ABHYX и TWCUX
Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHYX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -62.11% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -15.72% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -35.23% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -35.23% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -11.40% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -16.86% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.55% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHYX и TWCUX
Текущая волатильность для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) составляет 1.33%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHYX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.29% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 13.30% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 23.39% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 22.59% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 22.03% | -17.07% |