Сравнение ABFL с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
ABFL и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABFL и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABFL и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 15.12% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
ABFL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABFL и VOTE
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
ABFL vs. VOTE — Ранг доходности на риск
ABFL
VOTE
Сравнение ABFL c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.57 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.30 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ABFL и VOTE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и VOTE
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и VOTE
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABFL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -25.71% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.07% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.68% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.34% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и VOTE
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABFL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.40% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.74% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.50% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.30% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.30% | +1.47% |