PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 19.14%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%15.12%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between ABFL and VOTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between ABFL and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и VOTE

Секторы
ABFL
VOTE

Технологии

35.2%
35.5%

Промышленность

20.9%
8.5%

Здравоохранение

12.5%
8.6%

Энергетика

7.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Финансовые услуги

2.8%
11.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ABFL
35.2%
VOTE
35.5%

Промышленность

ABFL
20.9%
VOTE
8.5%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
VOTE
8.6%

Энергетика

ABFL
7.9%
VOTE
3.6%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
VOTE
4.8%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
VOTE
10.2%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
VOTE
1.8%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
VOTE
11.3%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
VOTE
11.7%

Недвижимость

ABFL

-

VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

ABFL

-

VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

ABFL vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.38

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.25

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.50

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.38

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ABFL и VOTE

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-25.71%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.10%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.08%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.14%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и VOTE

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.91%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.20%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.08%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.14%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.14%

+1.57%

Сравнение комиссий ABFL и VOTE

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и VOTE

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and VOTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.02%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 19.14% for ABFL. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор