PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABFL с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с VOTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 11.96%/yr vs 12.97%/yr for VOTE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 10.76%.

ABFL

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%14.90%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%

Correlation

The correlation between ABFL and VOTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between ABFL and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и VOTE

Секторы
ABFL
VOTE

Технологии

38.4%
39.0%

Промышленность

20.2%
8.1%

Здравоохранение

11.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.4%

Энергетика

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.7%

Финансовые услуги

2.6%
10.9%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

ABFL
38.4%
VOTE
39.0%

Промышленность

ABFL
20.2%
VOTE
8.1%

Здравоохранение

ABFL
11.8%
VOTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.2%
VOTE
4.4%

Энергетика

ABFL
6.9%
VOTE
3.2%

Потребительский циклический сектор

ABFL
5.7%
VOTE
9.9%

Сырьевые материалы

ABFL
4.0%
VOTE
1.7%

Коммуникационные услуги

ABFL
3.3%
VOTE
10.7%

Финансовые услуги

ABFL
2.6%
VOTE
10.9%

Недвижимость

ABFL

-

VOTE
1.7%

Коммунальные услуги

ABFL

-

VOTE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с SPXMABFL с FTIF
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

ABFL vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABFLVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.34

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.38

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.28

-1.64

ABFL vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и VOTE

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-25.71%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.10%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.08%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.71%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.94%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.04%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и VOTE

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.35%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.20%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.79%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.19%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.10%

+1.67%

Сравнение комиссий ABFL и VOTE

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и VOTE

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOTE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and VOTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.00%) compared to VOTE (3.35%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs VOTE's -25.71%.

On 5-year performance, VOTE leads with 12.97% vs 11.96% for ABFL. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.97% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

VOTE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.54% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор