PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.83%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%13.70%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between ABFL and UJUN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between ABFL and UJUN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABFL и UJUN

Секторы
ABFL
UJUN

Технологии

35.2%
36.2%

Промышленность

20.9%
8.1%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.9%

Финансовые услуги

2.8%
11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ABFL
35.2%
UJUN
36.2%

Промышленность

ABFL
20.9%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
UJUN
8.4%

Энергетика

ABFL
7.9%
UJUN
3.5%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
UJUN
4.9%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
UJUN
10.1%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
UJUN
11.9%

Недвижимость

ABFL

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

ABFL

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

ABFL vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.94

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.79

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

23.27

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ABFL и UJUN

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-13.73%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-2.84%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-11.24%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-11.96%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.06%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.46%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и UJUN

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.43%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

3.25%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

4.20%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.32%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.77%

+9.94%

Сравнение комиссий ABFL и UJUN

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и UJUN

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and UJUN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.02%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, ABFL leads with 12.83% vs 6.41% for UJUN. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 12.83% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Abacus and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор