Сравнение ABFL с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
ABFL и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ABFL и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABFL и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | -0.10% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
ABFL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABFL и SPTM
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
ABFL vs. SPTM — Ранг доходности на риск
ABFL
SPTM
Сравнение ABFL c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.28 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ABFL и SPTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и SPTM
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и SPTM
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABFL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -54.80% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.21% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -24.14% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.07% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.10% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.53% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и SPTM
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABFL | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.32% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.52% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 18.32% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.88% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.03% | +0.74% |