PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.77%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%10.99%

Correlation

The correlation between ABFL and SPTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.92

The correlation between ABFL and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и SPTM

Секторы
ABFL
SPTM

Технологии

35.2%
34.0%

Промышленность

20.9%
9.4%

Здравоохранение

12.5%
8.6%

Энергетика

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.3%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.5%

Финансовые услуги

2.8%
12.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ABFL
35.2%
SPTM
34.0%

Промышленность

ABFL
20.9%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
SPTM
8.6%

Энергетика

ABFL
7.9%
SPTM
3.7%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
SPTM
4.8%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
SPTM
10.3%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
SPTM
2.0%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
SPTM
10.5%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
SPTM
12.1%

Недвижимость

ABFL

-

SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

ABFL

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ABFL vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.36

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.23

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.22

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

15.01

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ABFL и SPTM

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-54.80%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.68%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.87%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.14%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.05%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и SPTM

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.88%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.92%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.88%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.87%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.03%

+0.68%

Сравнение комиссий ABFL и SPTM

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и SPTM

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and SPTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 12.77% for ABFL. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and State Street. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор