PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 19.01%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-5.36%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between ABFL and SAMT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between ABFL and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и SAMT

Секторы
ABFL
SAMT

Технологии

35.2%
27.8%

Промышленность

20.9%
22.0%

Здравоохранение

12.5%
4.3%

Энергетика

7.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.8%

Финансовые услуги

2.8%
5.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

ABFL
35.2%
SAMT
27.8%

Промышленность

ABFL
20.9%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
SAMT
4.3%

Энергетика

ABFL
7.9%
SAMT
2.9%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
SAMT
12.0%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
SAMT
5.6%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
SAMT
2.7%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
SAMT
7.8%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
SAMT
5.6%

Недвижимость

ABFL

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

ABFL

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с SPXM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

ABFL vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.53

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.35

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.19

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.30

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.98

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ABFL и SAMT

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-20.57%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.15%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.27%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.72%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.95%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и SAMT

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 4.48%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.82%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.56%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.68%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.94%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.94%

+1.77%

Сравнение комиссий ABFL и SAMT

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и SAMT

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and SAMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to ABFL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 19.01% for ABFL. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABFL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Strategas. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор