PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.28%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

ABFL

1 день
-2.37%
1 месяц
1.40%
С начала года
16.11%
6 месяцев
13.99%
1 год
20.27%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.11%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%12.86%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between ABFL and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between ABFL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и BBUS

Секторы
ABFL
BBUS

Технологии

38.4%
38.1%

Промышленность

20.2%
7.4%

Здравоохранение

11.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.4%

Энергетика

6.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.0%

Финансовые услуги

2.6%
11.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ABFL
38.4%
BBUS
38.1%

Промышленность

ABFL
20.2%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

ABFL
11.8%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.2%
BBUS
4.4%

Энергетика

ABFL
6.9%
BBUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

ABFL
5.7%
BBUS
9.1%

Сырьевые материалы

ABFL
4.0%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

ABFL
3.3%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

ABFL
2.6%
BBUS
11.2%

Недвижимость

ABFL

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ABFL

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с SPXM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ABFL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABFLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.82

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.48

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

10.97

-1.91

ABFL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и BBUS

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.35%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.01%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.46%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.47%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.43%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и BBUS

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.95%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.59%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.14%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.59%

-0.83%

Сравнение комиссий ABFL и BBUS

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и BBUS

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.44%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 12.28% for ABFL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор