Сравнение ABEQ с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
ABEQ и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 1.28% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и USCF
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
ABEQ vs. USCF — Ранг доходности на риск
ABEQ
USCF
Сравнение ABEQ c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.66 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.02 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и USCF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и USCF
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USCF в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и USCF
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -16.67% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -14.16% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.24% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.28% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.24% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и USCF
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.83% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 10.72% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.73% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.52% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.52% | -1.54% |