Сравнение ABEQ с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
ABEQ и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.61% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
ABEQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и SPLV
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
ABEQ vs. SPLV — Ранг доходности на риск
ABEQ
SPLV
Сравнение ABEQ c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.19 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.12 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 0.37 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и SPLV
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и SPLV
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -36.26% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.09% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.26% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.39% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.54% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.90% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и SPLV
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.23% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 6.85% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.70% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.43% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.35% | -1.37% |