Сравнение ABEQ с QDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF).
ABEQ и QDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и QDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и QDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью -0.80%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и QDEF
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.
Доходность на риск
ABEQ vs. QDEF — Ранг доходности на риск
ABEQ
QDEF
Сравнение ABEQ c QDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | QDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.55 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и QDEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и QDEF
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QDEF в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и QDEF
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и QDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -35.74% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.03% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -21.37% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.69% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.33% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.21% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и QDEF
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.93% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.56% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 14.70% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.83% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.18% | -2.20% |