PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и LVDS

2026 (YTD)2025
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%5.20%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between ABEQ and LVDS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов ABEQ и LVDS

Секторы
ABEQ
LVDS

Финансовые услуги

24.8%
18.3%

Сырьевые материалы

17.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
6.5%

Энергетика

10.3%
6.6%

Промышленность

8.3%
10.2%

Здравоохранение

7.2%
8.6%

Технологии

4.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
LVDS
18.3%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
LVDS
1.7%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
LVDS
6.5%

Энергетика

ABEQ
10.3%
LVDS
6.6%

Промышленность

ABEQ
8.3%
LVDS
10.2%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
LVDS
8.6%

Технологии

ABEQ
4.4%
LVDS
15.9%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
LVDS
7.5%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
LVDS
4.8%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

LVDS
8.0%

Недвижимость

ABEQ

-

LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

ABEQ vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.47

-1.90

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и LVDS

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-6.64%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

0.00%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.97%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

10.42%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.42%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

10.42%

+3.42%

Сравнение комиссий ABEQ и LVDS

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и LVDS

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and LVDS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор