PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABEQ с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABEQ returned 11.22% vs 29.17% for LVDS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и LVDS

2026 (YTD)2025
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%5.69%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between ABEQ and LVDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between ABEQ and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABEQ и LVDS

Секторы
ABEQ
LVDS

Финансовые услуги

29.8%
18.7%

Сырьевые материалы

19.4%
2.7%

Промышленность

15.6%
12.1%

Энергетика

11.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.5%

Здравоохранение

6.1%
10.1%

Технологии

4.4%
18.7%

Недвижимость

4.2%
4.1%

Коммунальные услуги

1.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

ABEQ
29.8%
LVDS
18.7%

Сырьевые материалы

ABEQ
19.4%
LVDS
2.7%

Промышленность

ABEQ
15.6%
LVDS
12.1%

Энергетика

ABEQ
11.8%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
7.0%
LVDS
6.4%

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

ABEQ
6.1%
LVDS
10.1%

Технологии

ABEQ
4.4%
LVDS
18.7%

Недвижимость

ABEQ
4.2%
LVDS
4.1%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
LVDS
4.7%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

LVDS
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

ABEQ vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.79

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.94

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.41

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

17.88

-14.97

ABEQ vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и LVDS

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-6.64%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.64%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.92%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.64%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и LVDS

Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеют волатильность 2.95% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.50%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

10.56%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.56%

+3.21%

Сравнение комиссий ABEQ и LVDS

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и LVDS

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and LVDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 11.22% for ABEQ. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор