PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers LLC, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ABEQ is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.17%/yr vs 10.47%/yr for HDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.15%

Correlation

The correlation between ABEQ and HDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ABEQ and HDV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ABEQ и HDV

Секторы
ABEQ
HDV

Финансовые услуги

24.8%
11.1%

Сырьевые материалы

17.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
24.1%

Энергетика

10.3%
22.3%

Промышленность

8.3%
1.4%

Здравоохранение

7.2%
16.5%

Технологии

4.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
HDV
11.1%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
HDV
24.1%

Энергетика

ABEQ
10.3%
HDV
22.3%

Промышленность

ABEQ
8.3%
HDV
1.4%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
HDV
16.5%

Технологии

ABEQ
4.4%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
HDV
0.1%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
HDV
9.2%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

HDV
6.1%

Недвижимость

ABEQ

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ABEQ vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.29

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.38

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.30

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

11.97

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.29

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и HDV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-37.04%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-5.18%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-10.49%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.42%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.86%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.09%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.86%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и HDV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.05%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.23%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

7.54%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

9.75%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.82%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.73%

-1.89%

Сравнение комиссий ABEQ и HDV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и HDV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and HDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.47% vs 7.17% for ABEQ. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.47% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.20% for ABEQ.

ABEQ is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор