PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.06%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%9.03%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between ABEQ and FUNL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between ABEQ and FUNL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABEQ и FUNL

Секторы
ABEQ
FUNL

Финансовые услуги

24.8%
19.3%

Сырьевые материалы

17.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
7.0%

Энергетика

10.3%
7.6%

Промышленность

8.3%
11.5%

Здравоохранение

7.2%
15.3%

Технологии

4.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.8%

Коммунальные услуги

1.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Недвижимость

-

4.5%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
FUNL
19.3%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
FUNL
2.2%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
FUNL
7.0%

Энергетика

ABEQ
10.3%
FUNL
7.6%

Промышленность

ABEQ
8.3%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
FUNL
15.3%

Технологии

ABEQ
4.4%
FUNL
14.6%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
FUNL
5.8%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
FUNL
5.0%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

FUNL
6.5%

Недвижимость

ABEQ

-

FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

ABEQ vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.19

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.26

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

5.01

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

23.31

-20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FUNL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и FUNL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-19.35%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.83%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-17.37%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-19.35%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.12%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.54%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.82%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и FUNL

Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

5.24%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.82%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

15.16%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.29%

-1.45%

Сравнение комиссий ABEQ и FUNL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и FUNL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and FUNL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (1.98%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, FUNL leads with 9.42% vs 7.06% for ABEQ. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUNL has performed better with a 9.42% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and CornerCap. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор