Сравнение ABEMX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEMX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.34% соответственно.
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEMX и BEMIX
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
ABEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
ABEMX
BEMIX
Сравнение ABEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEMX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.53 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.01 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 16.28 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ABEMX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и BEMIX
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и BEMIX
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -46.05% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.07% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -36.37% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -46.05% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -9.61% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -14.32% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.97% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и BEMIX
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.06% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.81% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.53% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.20% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.98% | +1.44% |