PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%8.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с VXUSABEMX с CGFIX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий ABEMX и AVEM

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ABEMX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

11.45

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между ABEMX и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и AVEM

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и AVEM

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-36.05%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.13%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-34.00%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.22%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-10.30%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и AVEM

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.24%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.73%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

20.03%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.87%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.37%

-1.95%