PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEMX с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both funds - ABEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Over the past 5 years, ABEMX returned 8.07%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABEMX charges 1.10%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

ABEMX

1 день
0.72%
1 месяц
10.78%
С начала года
33.53%
6 месяцев
35.76%
1 год
65.91%
3 года*
23.36%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEMX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		33.53%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%8.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between ABEMX and AVEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between ABEMX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с GLDMABEMX с SPYABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с CGFIXABEMX с THW
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

ABEMX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.84

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.65

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.21

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

16.70

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и AVEM

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEMXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-36.05%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.13%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-18.02%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-34.00%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.09%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и AVEM

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEMXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.33%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.45%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.34%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.55%

-1.86%

Сравнение комиссий ABEMX и AVEM

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и AVEM

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		4.57%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEMX and AVEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEMX has higher volatility (8.94%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, ABEMX dropped -54.52% vs AVEM's -36.05%.

ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEMX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор