PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с ASGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%26.71%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 4.33%.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Сравнение комиссий ABEMX и ASGI

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.59

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.57

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

10.05

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между ABEMX и ASGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и ASGI

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности ASGI в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и ASGI

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-23.71%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.15%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-23.71%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.86%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-5.95%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и ASGI

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеют волатильность 9.71% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.54%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

19.12%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.89%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.36%

+1.06%