Сравнение ABCS с MUU
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 21.99% vs 2599.25% for MUU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ABCS charges 0.27%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
ABCS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 14.64% | 7.95% | 1.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ABCS and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between ABCS and MUU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCS vs. MUU — Ранг доходности на риск
ABCS
MUU
Сравнение ABCS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.63 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 47.69 | -45.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 152.81 | -144.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCS и MUU
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -75.07% | +54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -55.25% | +46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.25% | +55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -23.62% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 17.31% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и MUU
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.31%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 62.52% | -59.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 125.23% | -115.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 152.52% | -139.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 142.32% | -125.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 142.32% | -125.37% |
Сравнение комиссий ABCS и MUU
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и MUU
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.14% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCS and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 21.99% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.14% for ABCS.
ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MUU is Leveraged Equities. ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Alpha Architect and Direxion. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор