Сравнение SGMO с HRTX
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and HRTX (Heron Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGMO returned -30.04%/yr vs -31.44%/yr for HRTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и HRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно выше, чем у HRTX с доходностью -62.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGMO имеют среднегодовую доходность -30.04%, а акции HRTX немного отстают с -31.44%.
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
HRTX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- -60.69%
- С начала года
- -62.81%
- 6 месяцев
- -63.09%
- 1 год
- -76.30%
- 3 года*
- -24.42%
- 5 лет*
- -48.66%
- 10 лет*
- -31.44%
Сравнение доходности по годам SGMO и HRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | -62.81% | -15.03% | -10.00% | -32.00% | -72.62% | -56.86% | -9.94% | -9.41% | 43.31% | 38.17% |
Correlation
The correlation between SGMO and HRTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between SGMO and HRTX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGMO:
$82.07M
HRTX:
$91.69M
SGMO:
-$0.38
HRTX:
-$0.18
SGMO:
1.96
HRTX:
0.55
SGMO:
$34.56M
HRTX:
$150.71M
SGMO:
$25.51M
HRTX:
$107.18M
SGMO:
-$106.29M
HRTX:
-$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. HRTX — Ранг доходности на риск
SGMO
HRTX
Сравнение SGMO c HRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMO | HRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.96 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.72 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMO | HRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.95 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SGMO и HRTX
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке HRTX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и HRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | HRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.96% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.32% | -79.96% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -88.42% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -97.31% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -98.94% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -99.96% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -81.66% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 44.45% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и HRTX
Текущая волатильность для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) составляет 44.87%, в то время как у Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) волатильность равна 65.89%. Это указывает на то, что SGMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | HRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.87% | 65.89% | -21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.25% | 79.90% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 80.65% | +45.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.76% | 91.05% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.47% | 76.19% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и HRTX
Ни SGMO, ни HRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и HRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Heron Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and HRTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTX has higher volatility (65.89%) compared to SGMO (44.87%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs HRTX's -99.96%.
SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и HRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор