PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGMO с HRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SGMO и HRTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGMO с HRTX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGMO или HRTX.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и HRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGMO:

-0.10

HRTX:

-0.49

Коэф-т Сортино

SGMO:

0.95

HRTX:

-0.24

Коэф-т Омега

SGMO:

1.13

HRTX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SGMO:

-0.25

HRTX:

-0.45

Коэф-т Мартина

SGMO:

-0.52

HRTX:

-0.94

Индекс Язвы

SGMO:

47.96%

HRTX:

47.84%

Дневная вол-ть

SGMO:

154.36%

HRTX:

94.26%

Макс. просадка

SGMO:

-99.40%

HRTX:

-99.96%

Текущая просадка

SGMO:

-99.06%

HRTX:

-99.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$114.11M

HRTX:

$286.82M

EPS

SGMO:

-$0.36

HRTX:

-$0.05

Коэффициент PEG

SGMO:

0.00

HRTX:

-0.18

Коэффициент P/S

SGMO:

1.79

HRTX:

1.93

Коэффициент P/B

SGMO:

23.26

HRTX:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$63.76M

HRTX:

$157.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$52.61M

HRTX:

$109.86M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$76.33M

HRTX:

-$1.43M

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -54.41%, что значительно ниже, чем у HRTX с доходностью 22.88%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям HRTX по среднегодовой доходности: -28.06% против -22.22% соответственно.

SGMO

С начала года

-54.41%

1 месяц

-36.15%

6 месяцев

-79.42%

1 год

-17.61%

3 года

-49.68%

5 лет

-47.07%

10 лет

-28.06%

HRTX

С начала года

22.88%

1 месяц

-18.61%

6 месяцев

57.98%

1 год

-49.19%

3 года

-17.10%

5 лет

-36.51%

10 лет

-22.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Heron Therapeutics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMO и HRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг риск-скорректированной доходности SGMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HRTX
Ранг риск-скорректированной доходности HRTX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGMO c HRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа HRTX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и HRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и HRTX

Ни SGMO, ни HRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMO и HRTX

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HRTX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и HRTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и HRTX

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 54.49% по сравнению с Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) с волатильностью 25.04%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и HRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Heron Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
6.44M
38.90M
(SGMO) Общая выручка
(HRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию