Сравнение SGMO с HRTX
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and HRTX (Heron Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGMO returned -34.56%/yr vs -31.28%/yr for HRTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и HRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у HRTX с доходностью -68.46%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям HRTX по среднегодовой доходности: -34.56% против -31.28% соответственно.
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -60.02%
- С начала года
- -82.38%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -87.29%
- 3 года*
- -60.27%
- 5 лет*
- -63.87%
- 10 лет*
- -34.56%
HRTX
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- -53.58%
- С начала года
- -68.46%
- 6 месяцев
- -67.97%
- 1 год
- -80.93%
- 3 года*
- -28.68%
- 5 лет*
- -52.31%
- 10 лет*
- -31.28%
Сравнение доходности по годам SGMO и HRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | -68.46% | -15.03% | -10.00% | -32.00% | -72.62% | -56.86% | -9.94% | -9.41% | 43.31% | 38.17% |
Correlation
The correlation between SGMO and HRTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between SGMO and HRTX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGMO:
$28.83M
HRTX:
$77.75M
SGMO:
-$0.38
HRTX:
-$0.18
SGMO:
0.69
HRTX:
0.46
SGMO:
$34.56M
HRTX:
$150.71M
SGMO:
$25.51M
HRTX:
$107.18M
SGMO:
-$106.29M
HRTX:
-$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. HRTX — Ранг доходности на риск
SGMO
HRTX
Сравнение SGMO c HRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMO | HRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.73 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.67 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMO и HRTX
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке HRTX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и HRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | HRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.97% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.99% | -82.87% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.42% | -90.10% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.39% | -97.70% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -99.09% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.97% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.06% | -81.68% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.24% | 48.41% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и HRTX
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 90.94% по сравнению с Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) с волатильностью 64.80%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | HRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 90.94% | 64.80% | +26.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.59% | 81.34% | +64.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.75% | 82.32% | +56.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.27% | 91.40% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.41% | 76.39% | +24.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и HRTX
Ни SGMO, ни HRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и HRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Heron Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and HRTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (90.94%) compared to HRTX (64.80%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.85% vs HRTX's -99.97%.
SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и HRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор