PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGMO с HRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SGMO и HRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGMO и HRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.
-38.07%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%
HRTX
Heron Therapeutics, Inc.
-38.19%-15.03%-10.00%-32.00%-72.62%-56.86%-9.94%-9.41%43.31%38.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$87.84M

HRTX:

$133.95M

EPS

SGMO:

-$0.41

HRTX:

-$0.12

Коэффициент P/S

SGMO:

1.97

HRTX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$39.55M

HRTX:

$154.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$25.32M

HRTX:

$113.56M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$117.16M

HRTX:

-$10.10M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGMO показывает доходность -38.07%, а HRTX немного ниже – -38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGMO имеют среднегодовую доходность -27.19%, а акции HRTX немного отстают с -27.81%.


SGMO

1 день
5.35%
1 месяц
-39.50%
С начала года
-38.07%
6 месяцев
-61.44%
1 год
-54.38%
3 года*
-47.13%
5 лет*
-53.74%
10 лет*
-27.19%

HRTX

1 день
0.42%
1 месяц
-33.04%
С начала года
-38.19%
6 месяцев
-35.72%
1 год
-61.92%
3 года*
-18.97%
5 лет*
-45.42%
10 лет*
-27.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sangamo Therapeutics, Inc.

Heron Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с HRTX:
HRTX с XBIHRTX с NVDA

Доходность на риск

SGMO vs. HRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 88
Ранг коэф-та Мартина

HRTX
Ранг доходности на риск HRTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMO c HRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Heron Therapeutics, Inc. (HRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGMOHRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-1.50

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.92

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

-1.53

-0.01

SGMO vs. HRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа HRTX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и HRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGMOHRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между SGMO и HRTX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и HRTX

Ни SGMO, ни HRTX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMO и HRTX

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке HRTX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и HRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


SGMOHRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.50%

-99.96%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.70%

-69.18%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.05%

-97.08%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.06%

-98.71%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-99.94%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.93%

-81.58%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.13%

41.53%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и HRTX

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGMOHRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.34%

19.10%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.81%

40.77%

+38.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.44%

65.05%

+43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.51%

87.85%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.01%

74.45%

+20.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и HRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Heron Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.23M
40.59M
(SGMO) Общая выручка
(HRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию